金融工程专业

本专业學(xué)生主要學(xué)习經(jīn是水g)济學(xué)、金融學(xu公讀é)、金融工程和金融管理方面(miàn)的基本理论和基础知有飛识，接受理财、投融资、以及风险管理方法与技能(néng)的基本不年训练，具有设计、開(kāi)發(fā)综合运用各種(zhǒng)金融工綠信具创造性解决金融实务问题的基本能(néng)力，開(kāi)展金得窗融风险管理、公司理财、投资战略鄉冷策划以及金融产品定价研究，能(néng)在跨國(guó她用)公司和金融机构从事(shì)來懂金融财务管理、金融分析和策划的高素质复合型现代金融人才。

金融工程专业坚持“面(miàn)向(xiàng)现代化、面(miàn)向(x計議iàng)世界、面(miàn)向(xiàng)未来”的人才培养光林理念，合理设置课程体系，培养具有良好(hǎo)政治素质、錢木合理知识结构，系统掌握金融學(xué)基本理论務小及金融工程的基本原理与技术，具备經(jīng)济、管理、法律以及金融财务方面紅有(miàn)的知识，能(néng)够開(了雪kāi)發(fā)、设计新型金融工具和金融手段，创造性和个性化地提出解通頻决金融问题的方案，開(kāi)展金融风险管理、公司理财、投资战略策划以及金融我工产品定价研究，能(néng)在跨國(弟白guó)公司和金融机构从事(shì)金融财务管理、金融分析和策划的高素质紙現复合型现代金融人才。

培养要求

通過(guò)该专业教學(xué)计划所规定内容的系统學(信議xué)习与训练，學(xué)生应达到(dào)以下培养司黃目标：

1.掌握金融工程學(xué)的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密相亮切相关的金融學(xué)、會(huì)计學(xué)、管理學(x多玩ué)、法學(xué)等學(xué)科的基本知识，具有合理的知识结构；

2.掌握定性分析与定量分析相结合的科學妹低(xué)研究方法与技能(néng)，具有较强的金融分析、策划能(n離輛éng)力和金融创新能(néng)力；

3.了解我國(guó)對(duì)外方针政策、金融們到理论前沿和國(guó)际金融市场發(fā)展动态；

4.具有扎实的数學(xué)、计量經(jīng)济學聽睡(xué)基础，掌握基本的数學(線事xué)建模技巧和進(jìn)行金融市场实证研究的技能(報家néng)；

5.具有较强的计算机应用能(néng)力，以及获取信息和处理土火信息的能(néng)力；

6.英语通過(guò)國(guó)家大體來學(xué)英语六级考试，能(nén拍草g)熟练地查阅英文文献；

7.具有较强的语言与文字表达能(néng)力，能(n人資éng)胜任专业论文、各类应用文体的写火些作以及较强的商务谈判能(néng)力；

8.身心健康，达到(dào)國(guó)家规定的大學(xué)生体育算市锻炼标准。

专业背景

金融工程（Financial Engineering）专业兴起(qǐ)于20世纪90年代初，是综合运用数學(xué)、统计學(xué)文討和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。虽然在名称上有很大的变动，可称舞還作Financial Mathematic體朋s, Mathematical Finan錢藍ce, Quantitative Fi家服nance或者Computational Finance，但实际學(xué)习的内容是相似的，主要包括数學(x內街ué)、计算机编程、证券衍生物定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和兵數一些高级的金融理论等。金融工程项目课程是极具职业导向(xiàng)的，朋年目标是培养具有相当强的计算机和数學(xué)素质，同時(shí計房)具有管理和商务技巧的专业人士路器，使他们可以在投资银行、商业银行、對(duì)冲基金、保险公司、議用公司财务部门等，从事(shì)证券金融場城衍生产品估价，投资组合管理，风险管理和市场预测等工作。

金融工程专业的兴起(qǐ)，以及它的高回报率，吸引了许多立民問志投身金融业的申请者。即使在全球窗睡金融危机的背景下，申请金融工程的場放人数還(hái)是在成(chéng)倍地增長(cháng)唱也。虽然不断地有學(xué)校開(kāi)设金融工程的硕士课程，但是增長(c工海háng)的速度远远沒(méi)有申请人数增加的速數慢度快。因此，金融工程的申请越来越激烈也是在所难免。算服

前景方向(xiàng)

就(jiù)业前景

金融工程专业主要是用计算机来实现数學(xué)模型，从而解决習地金融相关的问题。所以，金融工程不同于呢路MBA和MSP，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工亮到程师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、對(duì)冲基金、商业银行森民和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序開(k劇媽āi)發(fā)和风险管理。总体来說(shuō)工作相對(d議制uì)辛苦，收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例，虽然实际工作和其他行业的程序员沒(méi)有本质区别，但不仅收入高紙訊，而且很容易找到(dào)工作。

就(jiù)现在来說(shuō)，金融工程在中國(醫去guó)的就(jiù)业主要在以下几个领域：

基金公司：基金公司非常需要能(néng)做基金绩效评估风险控制、资产市得配置的人才。

证券公司：证券公司正处在一个艰难的時(shí)期，同時(shí)也在通錢議過(guò)集合理财产品设计等寻求生存的机會(huì)。

银行：最传统的银行也在起(qǐ)著(zhe)微妙的变化。各大银行的总行正在鐵計著(zhe)手建立内部风险管理模型，急需這(zhè)方好是面(miàn)的人才，可是，由于银行用人制明民度比较僵化，真正有水平的人未必能(néng)進(jìn)去做這(zhè大媽)个事(shì)情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程湖錢的人才，他们一方面(miàn)在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券這我廠(zhè)一块的主力，同時(sh市書í)也是未来大有發(fā)展空间的公司债券市场、抵押支持债券這(zhè友紅)些金融工程产品的设计主力。

就(jiù)业方向(xiàng)

主要到(dào)跨國(guó)公玩關司、金融机构和高等院校从事(shì)金融、财务管的是理以及教學(xué)、科研工作等。

专业解析

定义

关于金融工程的定义有多種(zhǒng)說(shuō)法，美國(guó)金視商融學(xué)家约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定义最好(hǎo)：金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计街這、開(kāi)發(fā)与实施，以及對(duì)金融问题给習的予创造性的解决。

金融工程的概念有狭义和广义兩(l窗鐘iǎng)種(zhǒng)。狭义的金融工程主要是的什指利用先進(jìn)的数學(xué)及通讯工具，在各種(zhǒng)亮在现有基本金融产品的基础上，進(jìn)不多行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特玩吧定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技亮志术開(kāi)發(fā)，它不仅包括金融坐樂产品设计，還(hái)包括金融产品定价、交易策略设计、動站金融风险管理等各个方面(miàn)。本文采用的是广义的金麗機融工程概念。

核心内容

金融工程中，其核心在于對(duì)新型金融产品或业务的服匠開(kāi)發(fā)设计，其書河实质在于提高效率，它包括：

1.新型金融工具的创造，如创造第一个零息债券，第一个互换合约等；

2.已有工具的發(fā)展应用，如把靜件期货交易应用于新的领域，發(fā)展出众多的期权輛能及互换的品種(zhǒng)等；

3.把已有的金融工具和手段运用组合分解技术，复合出新的金融产品，如远期互换，期货大快期权，新的财务结构的构造等。

运作程序

金融工程的运作具有规范化的程序:诊断—分析—開(kāi)發(fā)—定价—交付門民使用，基本過(guò)程程序化。

其中从项目的可行性分析，产品的性能(néng)目标确定，方案的优化设计相低，产品的開(kāi)發(fā)，定价模型的确就農定，仿真的模拟试验，小批量的应海微用和反馈修正，直到(dào)大批量的销售、推广应用，各个环节紧做厭密有序。大部分的被(bèi)创新的新金融产品，成(chéng)为运用金融工程樂算创造性解决其他相关金融财务问题的工具師從，即组合性产品中的基本单元。

金融工程师

金融工程师，指通過(guò)专业培训，考试通過(guò)，获數國取权威行业协會(huì)或相应金融机构颁發(fā)的认证证书的人员。電城与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同，金融工程师更加注重金融市场草線交易与金融工具的可操作性，將(jiāng)最新的科技手段、规模化处理方式（工做線程方法）应用到(dào)金融市场上，创造出新的金融产品校厭、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完小樹善服务。

金融工程师通常受雇于投资银行、商业银行、证券公司、各種(zhǒng)各樣(y門花àng)的其他金融中介机构以及非金融性质的公司。因为金融工程师掌握一系列专业化雪村的、仅凭技术所无法达到(dào)的素质，并且，由于金融创新的速度超姐站過(guò)了市场产生称职金融工程师的能(néng)力，跳話金融工程师总体上是供不应求，就(jiù)业前景光明日現。在华尔街,一个优秀的金融工程师可获得50万美金的年薪。

关联性分析

金融工程和金融效率的关联性分析

金融工程是市场對(duì)更高的嗎水金融效率不断追求的产物。而金融工程一經(jīng)产生，便迅速歌匠發(fā)展成(chéng)为金融市场日益重要的组成(chéng)器個部分，并直接促進(jìn)了金融效率的提高。金融工程的产生与發(fā)展受到鐘道(dào)多種(zhǒng)因素的推动購道，主要是經(jīng)济、金融环境的转变，經(j老都īng)济主体内在需求的变化，金融鐵光理论的發(fā)展，技术的進(jìn)步及向(xi從物àng)金融领域的渗透四方面(miàn)共同作用的结果。而分土从深层次上看，這(zhè)四方面(miàn)都(dōu)从本质上反映了市场追求見雜高效率的内在要求。

金融工程的产生是市场追求效率的结果，而在其产生之後(hòu)，其存在和發(術算fā)展确实有力地促進(jìn)了金融效率的提高，具信舊体表现在几个方面(miàn)。

1.金融工程提高了金融机构的微观效率

金融工程鼓励了竞争,促進(jìn)了金融机构提高竞争力。金融工程的核心要素,如對(duì)金融的创新程度、技术含量的高低、信息技术的优劣以妹下及收益、风险的配套,已成(chéng)为金融机构体现其動為經(jīng)营实力与地位的竞争热点。這(zh日懂è)種(zhǒng)竞争性具有充分的相互替代作用:

一方面(miàn)在资产收益性、流著白动性、风险性基础上不断创新金融工具,以增强自身竞争能(néng)力;

另一方面(miàn)也促使金融机构不断运用现代技术和先進(jìn)通讯技醫路术,建立高效的运行机制,提高金融信息管理系统的技术水平。花子

通過(guò)金融工程開(kāi)發(fā)新的音計金融产品,获取新的收益来源,使得金融机构的持续增長(cháng)、持续發(fā)展成(chéng)火路为可能(néng)。如,西方商业银行的表外业务收入已占收入的40%～60%,可见金融工程對(duì)金融机构收益增長(cháng)的媽內明显作用。

2.金融工程提高了金融市场的效率

首先，金融创新极大丰富了金融市场交易，壮大了市场规模，提高了金融效率。通志能過(guò)金融工程開(kāi)發(fā)的金融工具以高北視度流动性为基本特征，在合同性质、期限老上、支付要求、市场化能(néng)力、收益、规避风险等方面(miàn)綠討各具特点，加快了國(guó)际很不金融市场的一体化進(jìn)程慢吧，壮大了金融市场规模，促進(jìn)了金融市场的林章活跃与發(fā)展。高效率的金融市场应该內中为绝大多数理性投资者提供能(néng)够方便构建被(bè科熱i)他们自认为有效投资组合的机會(huì)。金融工程正是煙笑丰富了投资者的选择，提高了金融市场的效率。

其次，金融工程提高了投融资便利程度。利用金融工程设计開(k算微āi)發(fā)出的金融市场组织形式、资金靜影流通网络和支付清算系统等，能(遠物néng)够从技术上和物质条件上满足市场要求，特别是无纸化交易与雨雪远程终端联网交易方式加快了资金流通速度，节约了交易時聽土(shí)间和费用，使投融资活动更加方便快捷，金融市场效率大幅度提高。

3.金融工程提高了金融宏观调控的效率

金融工程综合运用多種(zhǒng)金融工具和金融手段创造坐南性地解决众多經(jīng)济金融问题，实现风险管理。金融工程为政府厭長金融监管部门提供了规范和监管金融市场和金融机构提供了技术上的支理頻持。如1990年春、秋季，德國(guó)政府通過(guò)非公開(kāi)销售方式發(fā藍頻)行了一種(zhǒng)特殊的10年期债券，它实际上是标准的10年期政府债券与以其为标准的看跌期权的综合，這(zhè)種(zhǒn呢說g)特殊产品非常出色地自动实现了央行的公開(kāi)市场操作功能(néng們刀)，从而大大削减了传统公開(kāi)市短筆场操作人为判断入市時(shí)机鐘好所带来的误差和交易成(chéng)本。可见火計金融工程为新型金融监管体系、调控机制的构建提供了有力支持。因此,运用金融工程方法可以增强金融市场的完备用費性,提高金融市场效率,切实创造新价值,最终提高社會(huì)福利水平。

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